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...i probabilità multivariata]]. È una generalizzazione a [[Variabile casuale multivariata|vettori casuali]] [[Distribuzione t di Student|della distribuzione ''t'']] ...ath> e <math>\chi^2_\nu</math> (cioè distribuzioni [[Distribuzione normale multivariata|multivariate normali]] e [[Distribuzione chi quadrato|chi-quadrate]] ) risp ...

{{F|statistica|dicembre 2020}} In [[statistica multivariata]] e in [[probabilità]], la '''matrice delle covarianze''' (o '''matrice di ...

...za per la stima delle matrici di covarianza nell'ambito della [[statistica multivariata]]. ...ta come una [[distribuzione normale multivariata|variabile casuale normale multivariata]], ...

{{F|matematica|arg2=statistica|febbraio 2014}} ...BivariateNormalDifferentVolas.png|thumb|Funzione di densità di una normale multivariata]] ...

== Applicazioni alla teoria della probabilità e alla statistica == supponiamo che quest'ultimo abbia una [[distribuzione normale multivariata]] ...

...math>, che generalizza la [[variabile casuale Beta]] nel caso [[statistica multivariata|multivariato]]. Prende il nome dal matematico tedesco [[Peter Gustav Lejeun la [[Moda (statistica)|moda]] è ...

...zione]], l''''informazione di Fisher''' è la [[varianza]] dello ''[[score (statistica)|score]]'' ([[derivata logaritmica]]) associato a una data [[funzione di ve ...so]] dello ''score'' è nullo, la sua [[varianza]] è pari al suo [[momento (statistica)|momento del secondo ordine]], così che: ...

{{W|statistica|luglio 2016}} ...[[Valore atteso|aspettazione]], se il processo ha la funzione di [[Media (statistica)|media]] <math>\mu_t = E[X_t]</math>, allora l'autocovarianza è data da ...

La statistica T-quadrato di Hotelling è definita come segue: La statistica T-quadrato di Hotelling è data da ...

...e e voce in inglese da controllare da parte di uno statistico o matematico|statistica|novembre 2009}} ...one normale multivariante]]. Se il residuo non è una distribuzione normale multivariata, il [[modello lineare generalizzato]] potrebbe essere usato per allentare g ...

...ro — spesso esse rappresentano differenti proprietà di una singola [[unità statistica]]. Per esempio, poiché una data persona ha una specifica età, altezza e pes PIù formalmente, una variabile casuale multivariata è un [[vettore colonna]] <math>\mathbf{X}=(X_1,\ldots ,X_n)^T </math> (il c ...

[[Categoria:Statistica multivariata]] ...

...ivariata''', mentre nel caso di più variabili si parla di '''distribuzione multivariata'''. {{Portale|matematica|statistica}} ...

{{S|statistica}} {{F|statistica|novembre 2010}} ...

...ilizzata nei [[test di verifica d'ipotesi]] nell'ambito della [[statistica multivariata]]. Le distribuzioni di [[Distribuzione di Fisher-Snedecor|Fisher-Snedecor]] ...

...e/handle/1/1268| urlmorto = sì}}</ref> Essa è basata sulle [[correlazione (statistica)|correlazioni]] tra variabili attraverso le quali differenti pattern posson ...ariabile casuale T-quadrato di Hotelling]], usata per test di [[statistica multivariata]] e [[analisi discriminante]] di Fisher, che sono usate in problemi di [[ap ...

...el massimo a posteriori|stime del massimo a posteriori]]) dei [[Parametro (statistica)|parametri]] di modelli statistici che dipendono da [[Variabile casuale|var {{Portale|statistica}} ...

...è approssimativamente di tipo [[distribuzione normale multivariata|normale multivariata]]. Definiamo la [[devianza (statistica matematica)|devianza]] come <math> D(\theta)=-2 \log(p(y|\theta))+C\, </mat ...

In [[statistica]], la '''disuguaglianza di Cramér-Rao''', che prende il nome da [[Harald Cr ...la verifica di un risultato più generale; per un qualsiasi [[stimatore]] (statistica di un campione <math>\ X</math>) <math>\ T=t(X)</math>, il cui [[valore att ...

...[ANOVA]]. Data una variabile numerica <math>y</math> si chiama [[devianza (statistica descrittiva)|devianza]] la somma degli scarti quadratici dalla [[media camp ...un numero maggiore di variabili <math>x</math> utilizzando una regressione multivariata, in tal caso il coefficiente <math>R^2</math> perde il suo valore di indice ...