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...multipla|regressione lineare multipla]] in cui il modello di regressione è di tipo [[Parabola (geometria)|quadratico]]: [[Categoria:Analisi di regressione]] ...

La funzione ''logit'' trova applicazione nella [[regressione logistica]] e nella [[variabile casuale logistica]]. ...oniò il termine ''log-odds'' che indica il logit della odds di probabilità di un evento. ...

Il '''test di Chow''' (dal nome dello [[statistico]] statunitense [[Gregory Chow]]) è una .... Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una '''data di rottura'''. ...

Lo '''schema di Yule''' è un [[modello autoregressivo]] del tipo: Porta il nome di [[George Udny Yule]]. ...

...e:lsf.gif|thumb|Approssimazione di un set di osservazioni tramite polinomi di diversi gradi]] In [[statistica]] la '''regressione non lineare''' è un metodo di stima di una curva interpolante un modello della forma: ...

...d'ipotesi]] di [[omoschedasticità|eteroschedasticità]] in un modello di [[regressione lineare]]. Sviluppato nel 1979 da [[Trevor Breusch]] e [[Adrian Pagan]],<re ...che la varianza aumenti o diminuisca al variare di t, a seconda del segno di b. Se si ha ...

...suali]] definite sul medesimo [[spazio di probabilità]], e la [[varianza]] di <math>x</math> è finita, allora: dove <math>\mathbb E[x|y]</math> è il [[valore atteso condizionato]] di x, e <math>\sigma^2(x|y)</math> la varianza condizionata, ovvero: ...

...a web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/omoschedasticita_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/|titolo=omoschedasticità|accesso=16 novembre 2018}}</re == Regressione lineare == ...

...Granger]], ed è utilizzato al fine di comprendere se esiste una relazione di lungo periodo tra due variabili che sembrano presentare una [[relazione spu ...ssione non sono stazionarie. Dal momento che è plausibile che una tendenza di lungo periodo tra due variabili possa essere casuale (per esempio sia l'ind ...

...ssione multipla''' un metodo di stima di un modello in cui un certo numero di variabili (almeno due, ma in generale un numero qualsiasi) è usato per spie ...ione sono dette ''esplicative'' o ''regressori'', mentre quella oggetto di analisi è detta ''spiegata'' o ''regressando''. I termini regressore e regressando ...

{{C|traduzione e voce in inglese da controllare da parte di uno statistico o matematico|statistica|novembre 2009}} ...U''' è una matrice contenente [[Errore statistico|errori statistici oppure di campionamento]]. ...

...di [[autocorrelazione]] dei residui in un'analisi di [[Regressione lineare|regressione]]. Prende il suo nome da [[James Durbin]] e [[Geoffrey Watson]]. == Statistica di Durbin-Watson == ...

...di risposta condizionata ai valori delle variabili indipendenti</span>, la regressione dei quantili mira a stimare [[Mediana (statistica)|mediana]] condizionata, ...luti, mentre per altri quantili <math>\tau \in [0,1]</math>, la [[funzione di perdita]] è <math>{\displaystyle \rho _{\tau }(\epsilon) = \epsilon(\tau - ...

Il '''test di Dickey-Fuller''', che prende il nome dagli omonimi statistici che l'hanno c Nell'analisi delle [[serie storica |serie storiche]] in campo econometrico è possibile c ...

...alli di confidenza stimano la vera media della popolazione o altre qualità di interesse che non possono essere osservate. Supponiamo di aver estratto un campione da una popolazione [[distribuzione normale|distri ...

...sso aleatorio stesso, esse hanno una [[Misura di probabilità|distribuzione di probabilità]] congiunta [[Variabile casuale normale|gaussiana]]. ...rale cosicché il processo gaussiano risulti definito sul [[tempo]]. Accade di frequente nell'ambito delle [[telecomunicazioni]], dove vari segnali vengon ...

...ata" da una o più variabili <math>x</math> e una parte "residua"; la somma di queste due parti è costante e corrisponde alla devianza totale. ...a tra gruppi è chiaramente maggiore a quella entro gruppi, perché i valori di ''y'' sono ben distinti tra gruppi diversi. Negli esempi a destra accade in ...

...lineare]], sotto ipotesi più generali di quelle del modello classico di [[regressione lineare]] multivariata. ...ferisce non sacrificare la semplicità e l'eleganza del modello classico di regressione lineare, ponendo ipotesi più generali. In altri casi come nei seguenti esem ...

...ica; esistono tuttavia delle eccezioni, come nel riconoscimento sintattico di pattern (''syntactic pattern recognition''), in cui vengono considerate car ...abile esplicativa]] usato in tecniche [[Statistica|statistiche]] come la [[regressione lineare]]. ...

...egressione]] con il consueto [[metodo dei minimi quadrati]] non consentirà di ottenere [[stima|stime]] [[consistenza (statistica)|consistenti]] (cioè asi Il metodo di stima di un modello lineare tramite variabili strumentali è anche noto come metodo d ...