Teorema di Cochran

Template:F Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.

Siano U₁, ..., U_n variabili casuali gaussiane standardizzate e statisticamente indipendenti e valga l'identità

\sum_{i = 1}^{n} U_{i}^{2} = Q_{1} + \dots + Q_{k}

e sia

r_{i} + \dots + r_{k} = n

dove r_i è il rango di Q_i,

allora il teorema di Cochran afferma che i Q_i sono indipendenti e sono distribuiti come delle variabili casuali chi quadrato con r_i gradi di libertà.

Il teorema di Cochran è legato al teorema di Fisher.

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