Stimatore di Newey-West

Template:O Template:S Nella statistica e nell'econometria, lo stimatore di Newey-West è un'approssimazione della matrice delle covarianze, utilizzato in quei casi reali per i quali le ipotesi standard della regressione lineare risultino inapplicabili (o non applicabili in modo statisticamente efficiente).

Fu proposto per la prima volta nel 1987 dagli economisti statunitensi Whitney K. Newey e Kenneth D. West, cui seguirono numerose varianti. È impiegato per eliminare l'autocorrelazione dei dati osservati e l'eteroschedasticità delle deviazioni del modello rispetto al valore reale della popolazione di riferimento.

La formula (nota) è la seguente:

$Q^{*}=\frac{1}{T}\sum _{t=1}^T{e}_t^2{x}_{t}x{\text{'}}_t+\frac{1}{T}\sum _{\ell =1}^L\sum _{t=\ell +1}^T{w}_{\ell }{e}_t{e}_{t-\ell }(x_{t}x{\text{'}}_{t-\ell }+x_{t-\ell }x{\text{'}}_t)$

$w_{\ell }=1-\frac{\ell }{L+1}$Template:Chiarire

Si dimostra che b è uno stimatore consistente di β, e di conseguenza i residui $e_i$ del metodo dei minimi quadrati sono stimatori consistenti dei corrispondenti $E_i$ nella popolazione di riferimento.

Lo stimatore può essere calcolato con:

• il programma MATLAB, tramite il comando hac;
• Stata, tramite il comando newey;
• il programma open-source Gretl, tramite l'opzione --robust in combinazione con comandi quali ols, per l'analisi di una serie storica.;
• i pacchetti sandwich e plm dell'ambiente di sviluppo R;
• nell'ambiente di Python, dal modulo statsmodels.

Bibliografia

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