Distribuzione di Dagum

Template:F In teoria delle probabilità la distribuzione di Dagum è una distribuzione di probabilità continua, dipendente da tre parametri, utilizzata nell'ambito delle analisi della distribuzione del reddito e della ricchezza. Venne descritta da Camilo Dagum nel 1977 nell'articolo A new Model of Personal Income Distribution: specification and estimation, comparso in "Economie Appliquée".

Metodologia

La funzione di ripartizione

La funzione di ripartizione è definita per valori non negativi ($x\ge 0$)

$F(x)=\alpha +(1-\alpha )(1-\lambda x^{-\delta }{)}^{\beta }$

dove si interpreta che

se $\alpha =0$ allora si applica ai casi nei quali X descrive un reddito, ovvero un flusso, in un intervallo di tempo continuo

se $0<\alpha <1$ allora si applica ai casi nei quali X descrive la ricchezza, ovvero uno stock, in un istante di tempo

La F(x) è la soluzione all'equazione differenziale

$f(x)={\beta }_1(1-{\left(\frac{F(x)-\alpha }{1-\alpha }\right)}^{{\beta }_2})\frac{F(x)-\alpha }{x}$

dove

f(x) è la funzione di densità di probabilità

β = 1 / β2

δ = β1 β2

λ = e^c, dove c è la costante d'integrazione

La funzione di densità di probabilità

La funzione di densità di probabilità è data da

$f(x)=(1-\alpha )\beta \lambda \delta x^{-(1+\delta )}(1-\lambda x^{-\delta }{)}^{-(1+\beta )}$ per x>0

mentre per x=0 assume il valore α.

I momenti di ordine k

I momenti di ordine k sono definiti solo per k<δ

${\mu }_k=(1-\alpha )\beta {\lambda }^{k/\delta }B(\beta +k/\delta ;1-k/\delta )$

dove B(. ; .) è la funzione Beta.

Il valore atteso diventa pertanto

${\mu }_k=(1-\alpha )\beta {\lambda }^{1/\delta }B(\beta +1/\delta ;1-1/\delta )$

Moda e mediana

moda

$moda={\lambda }^{1/\delta }(\frac{\beta \delta -1}{1+\delta }{)}^{1/\delta }$

mediana:

$mediana={\lambda }^{1/\delta }(1-(\frac{1/2-\alpha }{1-\alpha }{)}^{1/\beta }{)}^{-1/\delta }$

Voci correlate

• Variabile casuale paretiana
• Camilo Dagum