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...ro-coupon|zero-coupon]]), di durata 24 mesi, emesso dal governo allo scopo di finanziare il [[debito pubblico]] italiano. ...ti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. Inoltre, la data di scadenza coincide sempre con un giorno lavorativo. ...

L''''indice di Sharpe''' (''Sharpe ratio'') di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del [[premio Nobel per l'economia]] [[1990]] [[Will ...[[rendimento (economia)|rendimento]] in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento. ...

...inferiore o uguale ai 12 mesi, emesso dal [[Governo]] italiano allo scopo di finanziarne il [[debito pubblico]]. ...ati agli intermediari che hanno proposto le offerte più vantaggiose per lo Stato, ossia un prezzo d'acquisto più alto. ...

...stock consolidato'') era un nome dato a certi titoli di debito governativi di durata perpetua riscattabili su opzione del governo. ...rimborsabili in un'obbligazione, ''Consolidated 3.5% Annuities'', al fine di ridurre la [[cedola]] (tasso d'interesse) pagata sul debito pubblico. ...

...quisizione o creazione di nuove risorse economiche da usare nel [[processo di produzione industriale|processo produttivo]].<ref>{{Cita web|lingua=it|url= ...a in senso esteso un privato cittadino nell'incremento della sua [[qualità di vita|qualità della vita]]. ...

...afoglio in caso di incertezza. In un'ottica di [[scelta intertemporale]] i titoli servono a smussare il consumo nel tempo. La [[funzione di utilità]] del [[agente rappresentativo|consumatore rappresentativo]] è<ref> ...

...tesoro poliennale''' ('''BTP''') rappresenta un [[Titolo di Stato|titolo]] di [[debito]], un'[[Obbligazione (finanza)|obbligazione]] a medio-lungo termin L'emissione di buoni del tesoro poliennali della Repubblica Italiana venne autorizzata con ...

...'1%. Questo fenomeno fu per la prima volta osservato in uno storico lavoro di Mehra e Prescott ([[1985]]). ...il rischio]] che un investitore rappresentativo richiede per investire nei titoli azionari, caratterizzati da un maggiore rischiosità. ...

...macroeconomiche come il prezzo del petrolio o il [[PIL]]; ma anche fattori di diversa natura). ...coefficiente beta del ''[[capital asset pricing model]]'' (CAPM). L'APT è stato originariamente proposto da Stephen Ross, in uno storico contributo del [[1 ...

{{U|Tasso d'interesse privo di rischio|economia|luglio 2023}} ...breve. Generalmente vengono impiegati i rendimenti offerti dai [[Titoli di Stato]] con scadenze superiori ai tre anni. ...

...i stato. L'utilità istantanea dipende dal consumo (C) e dalla variabile di stato. Si scrive: ...et Pricing Model ", Econometrica, 1973, p. 867-887</ref> considera il caso di transazioni continue in un mercato sempre in equilibrio. ...

...P- 2010.png|miniatura|Comparazione del debito pubblico italiano con quello di altri grandi paesi europei (al 2010). A cifre assolute simili, la maggiore ...5,96 volte le [[Entrate pubbliche|entrate fiscali]] (pari a 480,1 miliardi di euro<ref name=":1" />). ...

...tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto ...esti dalle direttive europee. In alcuni casi, si può utilizzare un periodo di detenzione pari ad un anno. ...

...omento dell'acquisto e il suo valore nominale pagato alla scadenza. Esempi di obbligazioni senza cedole sono i ''Treasury bill'' statunitensi o i [[Buono dove ''p'' è il prezzo di acquisto e ''t'' è la ritenuta fiscale.<ref name=":0" /> ...

...te]] superano le [[Entrata (economia)|entrate]] ovvero il [[bilancio dello Stato]] è negativo. ...se è positivo, si parla di ''avanzo''; se, infine, è pari a zero, si parla di ''[[pareggio del bilancio]]''. ...

...er l'emittente, il [[prestito obbligazionario]] ha il fine del reperimento di [[liquidità]] (nel caso delle società, è liquidità ottenuta a debito che fo ...finanziamenti a debito (''debt financing'') invece che tramite l'emissione di azioni (''equity financing''). ...

...90]]. Esistono delle varianti al modello CAPM, note come modello [[ICAPM]] di [[Merton]] (che si basa su un'analisi multiperiodale) e il modello CCAPM. ...tra il rendimento di un qualsiasi titolo e il rendimento del [[portafoglio di mercato]], che può essere espressa come: ...

...bilien-Gesellschaft con facsimile della firma del presidente del consiglio di sorveglianza Emil L. Meyer.]] ...i capitale che passa, al momento dell'acquisto dell'azione, alla proprietà di una [[società per azioni]], che ha personalità giuridica e quindi è il vero ...

...ni effettuate dall’[[economia]] di uno [[stato]] verso l'estero, nell'arco di tempo considerato (mese, trimestre o anno), e contabilizzate in valuta nazi Più tecnicamente si tratta di: ...

...to una serie di ipotesi, lo SDF può essere giustificato tramite un modello di [[equilibrio economico generale]]. ...1}</math>, e il suo prezzo attuale tramite <math>p_{it}</math>, il fattore di sconto stocastico è una variabile casuale <math>m_t</math> tale che: ...