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Le '''opzioni ''path dependent''''' sono [[Opzione (finanza)|opzioni]] il cui payoff alla scadenza o all'esercizio dipende in via non banale dal ...dicono ''path dependent'' in senso debole). In generale diversi tipi di [[opzioni esotiche]] potranno assumere caratteristiche di ''[[path dependence]]''. ...

In [[finanza]], '''moneyness''' (o ''valore a parità di sottostante'') è una misura del ...ante, si compone di tre gradienti per descrivere lo stato di un'[[opzione (finanza)|opzione]]: ...

{{F|finanza|febbraio 2014}} ...rse dimensioni del [[rischio]] connesso al possesso di [[Opzione (finanza)|opzioni]]. Sono il risultato di specifiche funzioni. <br /> ...

...strategia, che è ottenuta attraverso l'acquisto e vendita contemporanea di opzioni a tre diversi livelli di prezzi di strike del sottostante <math>X_1<X_2<X_3 ...ne long (ed in entrambi i casi utilizzando esclusivamente opzioni call, od opzioni put); ricordiamo che in generale la posizione short è in generale assunta d ...

...valore attuale dello [[Prezzo d'esercizio|strike price]] delle [[Opzione (finanza)|opzion]]<nowiki/>i. * <math>S_t</math> è il prezzo del titolo sottostante le opzioni al tempo t; ...

...lare per [[Opzione (finanza)|opzioni]] su [[futures]] e su [[Obbligazione (finanza)|obbligazioni]], è stata introdotta da [[Fischer Black]] in un contributo d ...del [[sottostante]] è ora il prezzo di un contratto [[Contratto a termine (finanza)|forward]] o di un futures. ...

...è uno [[strumento derivato]] in base al quale l'acquirente dell'[[Opzione (finanza)|opzione]] acquista la ''facoltà'' (quindi senza l'''obbligo'') di vendere ...di Black-Scholes-Merton|modello di Black e Scholes]] per la valutazione di opzioni di tipo europeo, fondato sull'ipotesi che il prezzo del titolo sottostante ...

...è uno [[strumento derivato]] in base al quale l'acquirente dell'[[Opzione (finanza)|opzione]] acquista il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un titolo ( ...tervalli regolari o durante tutto il periodo. I derivati costruiti tramite opzioni call possono essere caratterizzati da diversi livelli di [[leva finanziaria ...

{{F|finanza|maggio 2014}} {{S|finanza}} ...

{{F|finanza|dicembre 2010}} ...a volatilità che è possibile derivare dal prezzo delle [[opzione (finanza)|opzioni]] sui titoli che compongono il portafoglio, in base al noto [[modello di Bl ...

...]]''' – una [[greca (finanza)|greca]] nella teoria della valutazione delle opzioni finanziarie ...

...di un titolo che paga dividendi in tempo continuo (per [[Opzione (finanza)|opzioni]] su [[indice azionario|indici azionari]], che comprendono [[azioni]] di nu ...[[Formula di Black|modello di Black]] per il prezzo di [[Opzione (finanza)|opzioni]] su [[futures]], spesso utilizzato nell'analisi dei [[strumento derivato|d ...

Con '''investimento''', in [[economia]], si intende l'attività [[finanza|finanziaria]] di un soggetto economico detto "investitore" atta all'increme La [[finanza]] aziendale considera l'investimento dal punto di vista dei capitali che es ...

...rsi per la [[formula di Black]], per la valutazione di [[Opzione (finanza)|opzioni]] su [[futures]]. Si costruisce quindi un [[portafoglio (finanza)|portafoglio]] fittizio: ...

..., questo è indicato come [[Greca (finanza)|Gamma]] (Γ), una delle [[Greca (finanza)|greche]]. In pratica, il più significativo di questi è la [[Convexity|conv Nel metodo di valutazione delle opzioni [[Modello di Black-Scholes-Merton|Black-Scholes]], omettendo i tassi di int ...

...ono presenti applicazioni di processi additivi in [[Matematica finanziaria|finanza quantitativa]]<ref name=Cont454>{{Cita libro|autore=Tankov|nome=Peter|autor === Finanza quantitativa === ...

* il [[beta (finanza)|coefficiente beta]], cioè il coefficiente di rischiosità sistematica non d ...misurano i [[Opzione (finanza)#Le greche|coefficienti di sensibilità delle opzioni]] di rischio in [[matematica finanziaria]] ...

In [[finanza]] un{{'}}'''azione''' (in [[Lingua inglese|inglese]]: '''''share''''' o ''' {{vedi anche|Società per azioni|Borsa valori|Valori mobiliari|Finanza d'impresa}} ...

{{F|finanza|ottobre 2009}} Il '''credit default swap''' ('''CDS''') è uno [[Swap (finanza)|swap]] che ha la funzione di trasferire il [[rischio di credito]]. È class ...