Processo stocastico discreto

Template:S Un processo stocastico discreto, detto anche processo stocastico a tempo discreto, è un processo stocastico in cui lo spazio degli stati, chiamato X_n, è un insieme discreto.

Perciò possiamo definire X come: $\{X_n|n=1,2,...\}$. Si definisce, infatti, processo stocastico una famiglia di variabili casuali indicizzate da un parametro $t\in T$ e lo si denota con $\{x_t,t\in T\}$. Ogni variabile casuale $x_t$ assume valori in un insieme $X_n$ detto spazio degli stati. Un processo è detto discreto (o continuo) a seconda che i valori assunti dalle variabili casuali siano discreti (o continui).

Bibliografia

• Geoffrey R. Grimmett e David R. Stirzaker, Probability and random processes, Oxford, Oxford University Press, 2001. ISBN 01-985722-2-0.