Schema di Yule

Template:S Lo schema di Yule è un modello autoregressivo del tipo: $u_t$ = ${\alpha }_1$ $u_{t-1}$ + ${\alpha }_2$ $u_{t-2}$ + ${\epsilon }_t$

dove: ${\epsilon }_t$ sono variabili casuali indipendenti con valore atteso $E({\epsilon }_t)=0$ e $Var({\epsilon }_t)$ uguale per ogni $t$

Porta il nome di George Udny Yule.

Voci correlate

• Equazioni di Yule-Walker
• Modello autoregressivo a media mobile
• ARIMA
• Serie storica